import、Code Review、反复调试，这些你觉得麻烦的小事，现在可以“搞定”了。
一文学会在Comate AI IDE中配置Rules
基于NASA数据与React+Three.js技术栈，探索编程智能体在3D仿真领域的应用突破
本文深入探讨Python在量化投资领域的应用，解析技术模型构建的核心方法与策略实施的关键步骤，为投资者提供从理论到实践的完整指南。
DeepSeek-V3 深夜发布，代码与数学能力大幅提升，直逼 GPT-5，且支持在 Mac 上本地运行，为开发者带来高效、低成本的 AI 开发新选择。
本文深入探讨高频交易数据建模的核心方法，从数据特征分析、模型选择到实盘验证，为量化从业者提供系统化学习框架，助力构建低延迟、高胜率的交易策略。
本文聚焦量化投资中的行业轮动规律，从理论机制、量化模型构建到实践应用展开系统解析。通过动量效应、宏观经济因子、产业链传导等维度揭示行业轮动的底层逻辑，结合Python实现多因子选股模型与动态权重调整算法，为投资者提供可落地的行业轮动量化策略框架。
本文系统梳理JoinQuant量化平台上的核心学习资源，涵盖基础入门、策略开发、数据分析和实战案例四大模块，提供结构化学习路径与实操建议。
DeepSeek V3.1发布，带来性能优化、多模态交互升级及开发者生态增强三大核心提升，助力企业高效构建AI应用。
本文深入探讨Deblur GAN在图像去模糊领域的技术突破，解析其对抗生成网络架构创新点，并结合安防监控、医疗影像等场景展示实际应用价值，为开发者提供从理论到部署的全流程指导。
本文深入解析GBDT模型在实战量化投资大赛中的应用，从基础原理到实战优化，提供完整实现方案与代码示例，助力投资者提升策略收益与稳定性。
本文系统阐述高频交易数据建模的核心方法，涵盖数据预处理、特征工程、模型选择及优化策略，结合实际案例解析技术实现要点，为量化从业者提供可落地的建模框架。
本文深入解析《151 Trading Strategies》一书，从策略分类、技术实现到风险管理，为量化投资者提供系统学习框架与实战指导，助力构建稳健交易体系。
写文章
我的文章